SGD/JPYとGOLDの値動きは逆相関なので、GOLDの値動きを参考にSGD/JPYのエントリーに利用できるかも知れない

SGD/JPYをロングしているのですが、ここ最近下がり続けています。

月足ボリンジャーバンドでは-2σよりやや下にいます

もしこのまま下がり続けて、例え-3σまで下がったとしても、現在値からせいぜい150pips失う程度なので、実はそれほど痛手ではありません。下画像参照⬇︎

もちろん、-3σよりさらに下落した場合、特に下落トレンド方向へバンドウォークされた日には大損失を被る事になります。

SGD/JPYがこれから下落方向へバンドウォークするのかどうか・・・それを知るにはGOLDの動きを知ればある程度の目安にはなります

月足チャートでSGD/JPYとGOLDを比べると、両者は逆相関関係である事が分かります。下画像参照⬇︎

他にもまだあります⬇︎

GOLD 2015/10~2016/7 上昇トレンド

SGD/JPY 2015/11~2016/9 下降トレンド

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GOLD 2016/7~2018/2 下降トレンド

SGD/JPY 2016/10~2018/1 上昇トレンド

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GOLD 2018/9~2019/8 上昇トレンド

SGD/JPY 2018/9~2019/8 下降トレンド

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このように、月足チャートを見比べると、GOLDとSGD/JPYのトレンドの向きは逆相関であることが分かります。

ただし、2011年以前に関しては、月足で両者に明確な逆相関性と言える動きは見られませんでした。

SGD/JPYのこれからのトレンドベクトルを知るには、GOLDのトレンドを把握できた方が優位になると思われます

GOLDのトレンドを少し分析してみます。

月足GOLDのMACDとストキャスティクス

⬆︎ストキャスティクスでは月足で捉えてもやや下落に向かってる気配はあります

月足GOLDのボリンジャーバンドとCCI

⬆︎ボリンジャーでは現在+2σより下にローソクが位置しています。

CCIでは+225から直角に落ちて来て、現在やや水平になっています。

しかし、これを見てこれからGOLDが上がるのか下がるのかを予想するのは、個人的には結構難しいです。

週足GOLDのMACDとストキャスティクス

⬆︎一目均等表では遅行線が鋭角になっています。

MACDではMACD線とシグナル線がクロスしながら下へ落ちていきそうに見えます。

MACDのヒストグラムの棒線も現在下落の赤が表示されています。

週足ストキャスティクスでも%K,%D線ともに80を割って下落の角度を持って下げているのが見えます。

週足で見るとGOLDは下落に向かってる気配を匂わせているようです。

週足GOLDのボリンジャーバンドとCCI

⬆︎週足ボリンジャーを見ると数週間に渡り-3σと-2σのライン上に沿ってバンドウォークしていた事が分かります。そしてこのバンドウォークを終えて、ローソク足が-2σを離れ、下落したのち、再び上げて来ています。

CCIでは+100を割って突入して来ています。下落トレンドかな?、とも思えますが、個人的にはコレだけでは何とも甲乙つけ難いです。

もし週足の気配の通りGOLDがこれから下がって来るのであれば、逆相関の性質上、SGD/JPYは値上がりしてくることになります。がしかし(However)、果たしてその通りに動いてくれるのでしょうか?

GOLDのトレンドを掴んで、SGD/JPYの今後のトレンドの予測に活用するには、両者の逆相関的値動きのタイムラグを使うのが良いと思います

月足チャートを見れば分かりますが、GOLDとSGD/JPYは完全に同じタイミングで逆方向のトレンドに動いている訳ではありません。

両者の逆相関的動きが起こるには、時間のズレがあります。

月足で見ていたんだから、当然と言えば当然です。

1〜4ヶ月のズレはあることを見込んで、例えばGOLDが下がって来ました。これから4ヶ月以内にはSGD/JPYは上がってくるかも知れない、と読んでロングを少しづつ仕込んでいく

逆にもしGOLDが上がって来たら1~4ヶ月の逆相関的タイムラグを見込んでSGD/JPYのショートを少しづつ仕込んでいく。

僕はこのやり方でいこうかな、と思っています。

月足単位で把握できる逆相関性なので、どうしてもエントリー自体に時間が掛かるし、利益が出るまでの時間はもっと掛かります。

根気が必要になる投資法です。

以上、GOLDとSGD/JPYの逆相関性を利用する投資法についてでした。

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